The Captive speelt zich af tijdens de Balkanoorlogen en vertelt het verhaal van Sonia, een jonge vrouw die in Montenegro woont en voor haar jongere broer Milos en de familieboerderij moet zorgen wanneer de oudere broer Marko ten strijde trekt. Omdat ze de dagelijkse taken na de tragische dood van haar broer niet meer aankan, komt er hulp in de vorm van Mahmud Hassan, een gevangengenomen Turkse edelman, die nu krijgsgevangene is. Terwijl ze Sonia moeten helpen, verandert hun aanvankelijke ijzige relatie al snel in liefde. Terwijl de oorlog tegen Sonia woedt, worden Mahmud en Milos geconfronteerd met bijna onoverkomelijke obstakels in hun zoektocht naar een beter leven te midden van de hel van de oorlog.